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职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
1：与业务部门讨论市场风险、信用风险的各种模型算法。
如：金融衍生品(期权类、互换类等)定价算法的开发，绩效分析等风险管理方法。
2：基于quantlib开发各种模型和算法，并进行针对性测试。
数学、计算机技术与应用或相关工科类专业硕士及以上学历。
能力素质：
（1） 在数学、统计学方面有扎实的理论基础和应用能力。
（2） 对于VaR值，利率类、衍生品类产品的估值等有较深的理解。
（3） 精通java、c 。
（4） 熟悉quantlib算法库、boost。
（5） 熟悉设计模式，例如Singleton模式，Observer/Observables模式。
（6） 有证券行业的长期职业规划，沟通协调能力强，并具备主动为他人服务的理念。
（7） 为人诚实稳重，做事细致严谨，具有强烈的工作责任心及团队合作精神。
优先条件：
（1）有FRM或CFA证书者优先。
注：联系我时，请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址：北京东城区北京-东城区鸿安国际大厦188号
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
中信建投证券股份有限公司
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基金·证券·期货·投资
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500-999人
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股份制企业
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北京市东城区朝内大街188号
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